Доброй ночи, коллеги!

Давно не писал — замучили исследования. Ну, или я их замучил, но не до конца, наверное.

Поднять перо меня сподвигнул Хуан Диего из Марбельи. Блин, из Севильи, конечно, Марбелья — она все же для конкретных пацанов.

В связи с желанием Хуана Диего отгрейдить всех по IQ предлагаю простой тест.
Всем желающим. Но Хуану Диего — в первую очередь. Ибо, если он не предоставит разумный ответ, то и спрашивать не может. Ни с кого. Ничего. Иначе какой он нах Хуан?

Простая задачка — сколько кубов можно вписать в тетраэдр?

С уважением

P.S. Специально для наших гостей с IQ < 100. Вписать означает, что куб располагается целиком внутри тетраэдра, а все вершины куба лежат на гранях тетраэдра.

ДОПОЛНЕНИЕ. Время 03:05. Победил Gravizapa. Доказательство представлено не было. Ждем. В отсутствие отпишусь сам.

Добрый вечер, коллеги!

Случилось страшное...
1. Я (будучи нетрезв) в октябре 2018 заказал уважаемому Hamster пост про гульфики и стейтменты
2. Практичный Hamster зашерил мой пост с заказом еще одного смерда и опубликовал невнятное нечто (пруфы имеются)
3. Но, как честный пацан, обещал доделать работу с нуля, если что
4. Прошел год (мне было чем заняться)
5. Вчера, на фоне баттла Рюха и пропеллера, я попросил Hamstera доделать пост
6. Сегодня долгожданный пост было опубликован
7. Бури обсуждения он не вызвал
8. И тут я получаю неожиданную предъяву от прекрасной части нашего форума:

smart-lab.ru/blog/588054.php#comment10539111

9. Мой вежливый ответ повисает в воздухе:

smart-lab.ru/blog/588054.php#comment10539150

И вот теперь я реально не понимаю, что делать...

Формально — две тян (либо одна тян со ссылкой на другую) борятся со мной за доступ к телу Hamster. С другой — вяло пытаются предъявить за 200 руб.
Я не готов влезать в подобные гнилые разборки. Готов компенсировать тян 200 руб., купить букет цветов, бокал мартини, но не готов на общих основаниях воспитывать Hamster. Т.к. он ни в чем не виноват, IMHO.

( Читать дальше )

Коллеги!

Срочно нужна Ваша помощь.
Текущий ноут умирает потихоньку (перегревается от расчетных задач так, что отклеивается дисплей от рамки, пилят!).

Купил новый. Оплатил 31.12. Будет доставлен на адрес в США (Юта) 15.01.
Ищу оказию по доставке в Россию.

Если поможете — моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах )))

С уважением и в ожидании любого разумного ответа

Доброй ночи, коллеги!

На название темы не обращайте внимания — это просто легкая переделка А.Милна в переводе Б.Заходера (Винни Пух и все-все-все).

Однако неадекватность сторонников ЗОЖ реально зашкаливает.

Я в последние 4-5 лет стал меньше есть, меньше выпивать и больше двигаться. Много выпивать стало неинтересно (теряется волшебное состояние легкого опьянения), много есть не хочется, а потребность в движении исходит из организма.

При всем этом не могу понять, чем навредили сторонникам ЗОЖ простые плотские удовольствия?
— сочный стейк из красного мяса раз в пару недель — это классно
— не нравятся продукты переработки мяса — it's ok. Но это не только гнилая колбаса, но и бастурма/пастрами, хамон и прочие приятные вещи
— овсянка ежедневно на завтрак — это бред. День — овсянка, день — творог, день — омлет с беконом. Так оно сбалансированнее будет
— морепродукты — это вообще песня (устрицы, морской еж etc.)
— я тоже не понимаю, зачем курить вонючие дешевые сигареты? Но чистая вирджиния в самокрутках и сигары — это кайф

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Читая этот ресурс (и некоторые другие), постоянно натыкался на набор постулатов:
— чтобы поднять прибыль, следует увеличить риск
— трейдеры торгуют риском
— практически невозможно показать доходность больше, чем безрисковая ставка + максимальная просадка (за период, ессно)

Все слова по отдельности мне понятны, постулаты в целом нет.
Ну т.е. понятно, почему банки торгуют риском. Но почему трейдеры — я ХЗ?

Если нетрудно, поясните мне (и другим страждущим) плз, на чем базируются эти постулаты? На наблюдениях за работающими трейдерами? На какой-то из форм гипотезы эффективности рынка? На отдельных расчетах и теоремах?
(а то лично у меня формируется практически противоположное мнение по всем трем постулатам)

Буду крайне признателен за любой аргументированный ответ.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Какое-то время назад я присоединился к апологетам HFT. Построил ряд систем с малым доходом на сделку и стал искать контору с низкой комиссией (меньше, чем средний профит на сделку). Контора была найдена — и всего одна. Это — LMAX (ни разу не реклама). Процесс идет своим чередом.

Через какое-то время я задумался о расширении бизнеса и обратил свой взор на крипту. На крипте (ну это, типо, хайтек такой) встречаются разные странные вещи. Например, рибейт — отрицательная комиссия при исполнении функций маркетмейкера (ММ), т.е. при выставлении ордера в такую зону, чтобы об ордер мог закрыться любой энтузиаст. Речь идет о торговле лимитными ордерами.

Мне вначале показалось, что работа лимитными и маркет-ордерами похожа (ну тупой я, что поделаешь). Более глубокое исследование показало, что это две разные вселенные.

Работа по маркету — это (грубо) эвклидова геометрия. Если прибыльную систему инвертировать — получится убыточная (и наоборот).
Работа лимитниками — это (грубо) неэвклидова геометрия. Убыточная система после инверсии (меняем bid на sell и наоборот) с большой вероятностью так и остается убыточной.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вначале я хочу поздравить Виктора Тарасова с взятием (в моменте) планки 43% доходности.
И пусть это валовая доходность и без комиссий — до начала ЛЧИ 2019 даже в такой результат никто не верил.

Признаюсь, в прошлом у меня были вопросы к Виктору, я даже как-то спонсировал конкурс-расследование касательно него.
Однако, результат расследования, а, главное, реакция на него Виктора, меня вполне удовлетворили. Нормальный мужик, IMHO, удар держит.

Теперь позволю себе задать сообществу СЛ простой вопрос.
В дискуссии, затеянной Евгением (kbrobot) касательно Виктора, большое внимание уделялось брокерским комиссиям.
И в комментариях постоянно проскакивали утверждения, что с такой комиссией, как у Виктора, построить профитную ТС вообще элементарно.

ВОПРОС:
Представим себе, что биржевая комиссия равна нулю, а брокерская составляет 0.0005% вместе с проскальзыванием (для эстетов — можно наоборот).
Есть ли у кого-то ТС, стабильно показывающая профит при таких условиях?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вначале была слово биржа MT-Gox. Потом появились другие криптобиржи.

Довольно быстро стал формироваться рынок процентных ставок. Желающие открыть шорт по битку брали его в долг и платили за это проценты. Соответственно — первые биржи превратились в EBB с набором предложений по привлечению и размещению крипты. Ставки гуляли сами по себе и могли сделать несколько десятков концов в день в любую сторону.

Потом появились «вечные» фьючерсы (perpetual futures). Пока только на биток и эфир (BitMEX, Deribit, OKex, ...). За удержание «виртуальной» позиции в BTCUSD или ETHUSD клиент получает или доплачивает ставку своп. Биржа утверждает, что не берет себе ни сатоши, а ставка определяется исключительно балансом спроса и предложения. Неттинг делается от 1 до 3 раз в сутки. Ставки стали более стабильными.

ВОПРОСЫ:
1. Кто может точно рассказать, как по perpetual futures рассчитывается fund rate? А то я немного запутался...
2. Кто что думает по вопросу применимости подобной схемы к традиционным парам со свопом, определяемым извне (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, ...). М.б. это и есть будущее рынка фьючерсов?

Буду признателен за любые (умные) мысли.

С уважением